フォルダの存在をチェックするには、以下のようにします。
参照設定に「Microsoft Scripting Runtime」を追加します。
Private Sub Command1_Click()
Dim f As New FileSystemObject
If f.FolderExists("c:\test") Then
'フォルダが存在する
MsgBox "既に存在します。"
Else
'フォルダが存在しない
f.CreateFolder "c:\test"
End If
Set f = Nothing
End Sub